Python中的时序趋势拟合值
我有来自雅虎财经的每日股票价格数据，存储在名为price_data的数据框中。 我想添加一列，该列提供Adj Close列的时间序列趋势拟合值。 以下是我使用的数据结构： In [41]: type(price_data) Out[41]: pandas.core.frame.DataF...
sklearn.linear_model.ridge中的统计摘要表是什么？
在OLS形式的StatsModels中，results.summary显示回归结果的摘要（例如AIC，BIC，R-squared等）。 是否有办法在sklearn.linear_model.ridge中获得此摘要表格？ 如果有人可以指导我，我将不胜感激。谢谢。
使用局部加权回归（LOESS/LOWESS）对新数据进行预测
如何在Python中拟合局部加权回归，以便可以用于对新数据进行预测？ 有一个名为statsmodels.nonparametric.smoothers_lowess.lowess的方法，但它仅返回原始数据集的估计值；因此它似乎只能同时执行fit和predict，而不能像我期望的那样分别执行。...
Statsmodels P>|t|
在statsmodels摘要中，当它显示类似于“P>|t|”和“t”的变量相关信息时，它们的含义是什么？ coef std err t P>|t| [95.0% Conf. Int.] Intercept 7.0326 0.458 15.360...
Python Statsmodels：使用ARIMA模型进行时间序列分析帮助
我使用statsmodels中的ARIMA模型输出的结果不准确。我想知道是否有人能够帮助我理解我的代码存在什么问题。 以下是示例：import pandas as pd import numpy as np import datetime as dt from statsmodels.tsa...
使用statsmodel估计与scikit-learn交叉验证，是否可行？
我将这个问题发布到了Cross Validated论坛，后来意识到可能在stackoverflow中会找到更合适的受众。 我正在寻找一种方法，可以使用从Python statsmodels得出的fit对象（结果），将其输入到scikit-learn交叉验证方法的cross_val_score...
Python Statsmodels：使用外生回归变量的 SARIMAX 模型来获取预测均值和置信区间
我正在使用statsmodels.tsa.SARIMAX()来训练带外源变量的模型。在训练带外源变量的模型时，是否有类似于get_prediction()的方法，以便返回的对象包含预测均值和置信区间，而不仅仅是预测的均值数组？虽然predict()和forecast()方法可以使用外源变量，但...
如何在Pandas中生成多个交互项？
我想使用许多与年份、人口统计数据等虚拟变量进行交互的方法来估计一个IV回归模型。在Pandas中，我找不到明确的方法来做这件事，很好奇是否有人有什么提示。 我正在考虑尝试scikit-learn和这个函数： http://scikit-learn.org/stable/modules/ge...
Python Statsmodels Mixedlm（混合线性模型）随机效应
我对Statsmodels Mixedlm的输出有点困惑，希望有人能解释一下。 我有一个大型的单户住宅数据集，包括每个属性的前两个销售价格/销售日期。 我已经对整个数据集进行了地理编码，并获取了每个属性的海拔高度。 我正在尝试了解海拔高度与房产价格升值之间的关系在不同城市之间的变化方式。 ...
Python statsmodels OLS：如何将学习的模型保存到文件中
我正在尝试使用Python的statsmodels库学习普通最小二乘模型，如此处所述。 sm.OLS.fit() 返回已学习的模型。是否有一种方法可以将其保存到文件并重新加载? 我的训练数据非常庞大，学习模型需要约半分钟。因此，我想知道OLS模型中是否存在保存/加载功能。 我尝试在模型对象...