为什么对冲基金和金融服务公司经常使用OCaml？
与一些量化分析师/对冲基金交谈后，我得出结论：他们中的大多数似乎在许多任务中使用自制语言或OCaml。但其中许多人无法回答为什么。 我当然可以理解为什么他们大多不想使用C++，但相比其他脚本语言，比如Python、Ruby等，为什么OCaml在这些用途上更卓越？
FIX消息分隔符
我对FIX协议相对较新。FIX协议消息的分隔符有时显示为^，有时显示为|。 维基百科对于FIX协议说[SOH] （对于十六进制0x01的<标题开始>）是该字符。请解释一下同样的含义。例如，FIX协议消息可以被可视化地表示为8=FIX.4.4^9=122^35=D^34=215^49...
如何计算股票价格的趋势线
我正在尝试计算和绘制股票价格的趋势线。我做了一些搜索并思考了整整一天，但没有一个真正好的想法。 我有每日的价格历史记录，想要找到趋势线和价格线交叉点。 您能提供一些思路或指导吗？ 非常感谢！！！
在Python中使用向量化解决方案计算最大回撤
最大回撤是量化金融中常用的风险指标，用于评估经历过的最大负回报。 最近，我对使用循环方法计算最大回撤所需的时间感到不耐烦。def max_dd_loop(returns): """returns is assumed to be a pandas series""" max_...
如何将ETF的数据导入到Google电子表格中？
在这篇文章中，我列出了一些在相关论坛上发现的有趣ETF1，并收到了一些宝贵的批评。现在我想使用Google电子表格将这些ETF的更新信息汇总到一个地方，并可能用于个人投资组合管理。我需要： 最好使用ISIN2代码获取数据，因为不同数据库和市场之间的股票代码/符号并不真正可靠和一致 我需要的...
Python 中的快速隐含波动率计算
我正在寻找一种可以在Python中更快地计算隐含波动率的库。我有大约1百万行期权数据需要计算隐含波动率。有什么最快的方法可以计算隐含波动率呢？我尝试过使用 py_vollib，但它不支持向量化。计算需要大约5分钟左右。是否有其他库可以帮助加速计算？人们在实时波动率计算中使用什么，当每秒钟会出现...
除了功能帮助文件和演示文稿之外，是否有关于R包“quantstrat”、“blotter”、“FinancialInstrument”等的通用手册？
我想学习如何使用这些包，但似乎找不到任何提供除了大段代码片段之外的内容。我希望了解它们的组成方式以及类似“演练”的东西。 我在网上找到了一些示例，例如这个系列：http://timelyportfolio.blogspot.com/2011/06/quantstrat-to-build-on...
是否有一种优雅的方式定义一个带有数组类型列的数据框？
我希望在 pandas 中处理股票 level-2 数据。假设每行数据简单地包含四种类型： millis：时间戳，int64 类型 last_price：最近的交易价格，float64 类型 ask_queue：卖方量，大小为 200 的 int32 类型数组 bid_queue：买方量，...
Python中的最大活动回撤
最近我在StackOverflow上提问关于计算最大回撤的问题，Alexander给了一个使用pandas中数据框方法非常简洁高效的计算方式。 我想跟进一下，询问其他人如何计算最大活动回撤？ 这个是计算最大回撤，不是最大活动回撤 以下是我根据Alexander在之前链接中的答案所实现的最...
阿尔法先锋的金融数据
我试图通过调用alphavantage的API获取公司的JSON数据，对于一些公司，数据能够成功返回，而对于其他公司则失败了。 数据正常返回的公司有：TCS,INFY,MSFT 数据未能返回的公司有：TATAMOTORS,RCOM,SBIN TCS的JSON链接如下： https://www....