为什么对冲基金和金融服务公司经常使用OCaml？
与一些量化分析师/对冲基金交谈后，我得出结论：他们中的大多数似乎在许多任务中使用自制语言或OCaml。但其中许多人无法回答为什么。 我当然可以理解为什么他们大多不想使用C++，但相比其他脚本语言，比如Python、Ruby等，为什么OCaml在这些用途上更卓越？
在Python中使用向量化解决方案计算最大回撤
最大回撤是量化金融中常用的风险指标，用于评估经历过的最大负回报。 最近，我对使用循环方法计算最大回撤所需的时间感到不耐烦。def max_dd_loop(returns): """returns is assumed to be a pandas series""" max_...
如何将自己的数据输入PyAlgoTrade？
我正在尝试使用PyAlogoTrade的事件分析器 但是我不想使用yahoo! finance的数据，我想使用自己的数据，但是不知道如何在CSV中解析数据，它的格式为： Timestamp Low Open Close High BTC_vol ...
阿尔法先锋的金融数据
我试图通过调用alphavantage的API获取公司的JSON数据，对于一些公司，数据能够成功返回，而对于其他公司则失败了。 数据正常返回的公司有：TCS,INFY,MSFT 数据未能返回的公司有：TATAMOTORS,RCOM,SBIN TCS的JSON链接如下： https://www....
Python 中的快速隐含波动率计算
我正在寻找一种可以在Python中更快地计算隐含波动率的库。我有大约1百万行期权数据需要计算隐含波动率。有什么最快的方法可以计算隐含波动率呢？我尝试过使用 py_vollib，但它不支持向量化。计算需要大约5分钟左右。是否有其他库可以帮助加速计算？人们在实时波动率计算中使用什么，当每秒钟会出现...
如何在Pyalgotrade中使用多种工具创建复合策略？
我正在使用pyalgotrade进行一个交易策略，我想在列表中使用多个股票。 现在的设置是针对列表中的每个个股运行一次策略，但我想让它们作为一个复合策略运行。 我应该如何操作？ 下面是代码: from pyalgotrade.tools import yahoofinanc...
有没有可以找到符号列表的来源？
我正在使用alpha vantage的数据进行股市分析网站。但是我找不到可用的符号完整列表（用于选择下拉列表）。
是否有一种优雅的方式定义一个带有数组类型列的数据框？
我希望在 pandas 中处理股票 level-2 数据。假设每行数据简单地包含四种类型： millis：时间戳，int64 类型 last_price：最近的交易价格，float64 类型 ask_queue：卖方量，大小为 200 的 int32 类型数组 bid_queue：买方量，...
Pandas数据框中的追踪止损
我正在对股票市场的一些交易策略进行后测，使用pandas数据框架，并希望设置一个跟踪止损，使其与输入价格相差1%。如果股票价格上涨了5%，则跟踪止损也会上移5%。如果股票价格下跌，则跟踪止损不会改变。(https://www.investopedia.com/terms/t/trailings...
如何将ETF的数据导入到Google电子表格中？
在这篇文章中，我列出了一些在相关论坛上发现的有趣ETF1，并收到了一些宝贵的批评。现在我想使用Google电子表格将这些ETF的更新信息汇总到一个地方，并可能用于个人投资组合管理。我需要： 最好使用ISIN2代码获取数据，因为不同数据库和市场之间的股票代码/符号并不真正可靠和一致 我需要的...