我已经厌倦了E*TRADE，作为一名开发人员，我希望找到一个提供API的在线经纪人。这样就可以编写自己的交易工具，甚至修改现有的工具。 根据我的研究，目前只发现一个选项。Interactive Brokers 提供多语言API（Java/C++/ActiveX/DDE），并且佣金率相当不错。我...

我有兴趣编写一个针对外汇市场的小型自动交易程序。我希望能选择自己的工具（平台和编程语言），只需要找到一个可以查询数据并接受交易请求的合适API。 我猜想最理想的是一些具有XML API或类似功能的web服务。 有什么建议吗？

我从未使用过像Memcached、JBoss Cache、Ehcache等分布式缓存/DHT。 我想知道这些产品中哪个是适用于我的需求。 首先，我不做 web 应用程序（因为大多数这类项目似乎都是针对 web 应用程序设计的）。 我为金融交易公司编写服务器（实际上是订单管理系统）。 这些服务...

我想制作一款免费开源的C++应用程序，可以在Linux和Windows上创建股票市场图表（即它们经常刷新）。 请给我提供以下问题的指导： 1. 我应该使用什么数据源？有哪些可供实现的免费服务？我希望使用与谷歌等公司相同或类似的信息。 2. 我不确定哪种GUI工具包最好使用，是否有内置图表...

我正在尝试使用Pandas datareader从Yahoo下载历史数据。这是我通常使用的代码：import pandas_datareader as pdr df = pdr.get_data_yahoo('SPY') 然而，我今天开始收到这个错误：RemoteDataError: 无法读取...

有人能解释一下FIX和FAST之间的区别吗？什么情况下应该使用FIX，什么情况下应该使用FAST？

我目前正在开发一款交易产品的组件，允许量化分析师或策略开发者编写自己的定制化策略。显然，我不能让他们使用本地编译语言（甚至是编译成字节码在虚拟机上运行的语言），因为他们的开发/测试周期必须在几分钟内完成。 到目前为止，我已经尝试了lua、python、ruby，并且非常喜欢它们，但仍然觉得这...

我希望在 pandas 中处理股票 level-2 数据。假设每行数据简单地包含四种类型： millis：时间戳，int64 类型 last_price：最近的交易价格，float64 类型 ask_queue：卖方量，大小为 200 的 int32 类型数组 bid_queue：买方量，...

我正在查看币安Websocket流，并对事件时间和交易时间有疑问。如果这是原始交易信息，如何为“交易”设置两个不同的时间？“事件时间”是什么？ 从github API文档中可以看到： 交易流 交易流会推送原始交易信息；每次交易都有一个唯一的买家和卖家。 流名称：@trade 有效载荷...

我有一个交易机器人，它可以交易多个货币对（30-40）。它使用之前5分钟K线的价格作为输入。因此，我需要逐个获取所有货币对的5分钟历史记录。目前整个周期需要约10分钟时间，这意味着5分钟K线每隔10分钟才能更新一次，这不太好。 你有任何加速的想法吗？