QuantLib OpenOffice/Excel YIELD / PRICE 函数
有人能提供一个使用QuantLib复制Excel/OpenOffice中的YIELD和PRICE函数的示例吗？ 我有一些示例，但我还不太了解所有的设置。当我尝试更改一些值时，要么得到零，要么得到一些荒谬的值。理想情况下，我想创建YIELD/PRICE函数的C++等效版本。 在我的第一步中，...
Python 中的快速隐含波动率计算
我正在寻找一种可以在Python中更快地计算隐含波动率的库。我有大约1百万行期权数据需要计算隐含波动率。有什么最快的方法可以计算隐含波动率呢？我尝试过使用 py_vollib，但它不支持向量化。计算需要大约5分钟左右。是否有其他库可以帮助加速计算？人们在实时波动率计算中使用什么，当每秒钟会出现...
在quantlib-python中计算欧式期权隐含波动率
我有一段使用RQuantlib库的R代码。为了从Python运行它，我使用了RPy2。我知道Python有自己的quantlib绑定（quantlib-python）。我想完全从R切换到Python。 请告诉我如何使用quantlib-python运行以下内容import rpy2.robj...
使用Python在quantlib中定价浮动债券
我试图使用Quantlib（v1.2）的SWIG包在Python中定价一个非常基本的浮动利率债券。我修改了文档中提供的示例。 我的债券到期日为4年。利率设定为10％，债券的价差为0。我的问题是，如果我按10％的利率贴现，为什么债券的现值不是100？我得到的价值是99.54。 谢谢！from...
QuantLib为什么引入了Handle类？
我查看了这份幻灯片，但仍然不明白： 1) what problem does Handle sovled? 2) what is the benefit to add the Handle class? 从源代码中，我也找不到任何线索： template <class T...
在Spyder编辑器（Windows）上安装QuantLib（Anaconda中）。
如何在Anaconda中安装QuantLib软件包。我尝试了以下代码; import QuantLib as ql 但是我得到了以下结果： ModuleNotFoundError: No module named 'QuantLib' 有人可以帮助我吗？
QuantLib在R中的债券设置
我正在尝试使用QuantLib通过指数样条拟合函数构建美国财政部曲线。然而，我得到了非常奇怪的结果，并且无法确定原因。生成的贴现曲线包含了负利率，在输入全部为正收益率并且前端收益率波动巨大的情况下（如下图所示）。 我将整个债券市场大于1年期的债券（对于在不同时间发行并沿着曲线滚动的债券有一些...