有人能提供一个使用QuantLib复制Excel/OpenOffice中的YIELD和PRICE函数的示例吗? 我有一些示例,但我还不太了解所有的设置。当我尝试更改一些值时,要么得到零,要么得到一些荒谬的值。理想情况下,我想创建YIELD/PRICE函数的C++等效版本。 在我的第一步中,...
我正在寻找一种可以在Python中更快地计算隐含波动率的库。我有大约1百万行期权数据需要计算隐含波动率。有什么最快的方法可以计算隐含波动率呢?我尝试过使用 py_vollib,但它不支持向量化。计算需要大约5分钟左右。是否有其他库可以帮助加速计算?人们在实时波动率计算中使用什么,当每秒钟会出现...
我有一段使用RQuantlib库的R代码。为了从Python运行它,我使用了RPy2。我知道Python有自己的quantlib绑定(quantlib-python)。我想完全从R切换到Python。 请告诉我如何使用quantlib-python运行以下内容import rpy2.robj...
我试图使用Quantlib(v1.2)的SWIG包在Python中定价一个非常基本的浮动利率债券。我修改了文档中提供的示例。 我的债券到期日为4年。利率设定为10%,债券的价差为0。我的问题是,如果我按10%的利率贴现,为什么债券的现值不是100?我得到的价值是99.54。 谢谢!from...
我查看了这份幻灯片,但仍然不明白: 1) what problem does Handle sovled? 2) what is the benefit to add the Handle class? 从源代码中,我也找不到任何线索: template <class T...
如何在Anaconda中安装QuantLib软件包。我尝试了以下代码; import QuantLib as ql 但是我得到了以下结果: ModuleNotFoundError: No module named 'QuantLib' 有人可以帮助我吗?
我正在尝试使用QuantLib通过指数样条拟合函数构建美国财政部曲线。然而,我得到了非常奇怪的结果,并且无法确定原因。生成的贴现曲线包含了负利率,在输入全部为正收益率并且前端收益率波动巨大的情况下(如下图所示)。 我将整个债券市场大于1年期的债券(对于在不同时间发行并沿着曲线滚动的债券有一些...