我正在编写一些股票机器学习软件,想找一些分笔数据或至少3到5分钟的数据。 我希望有一年或两年用于测试。 我不太关心数据来自哪个交易所,只要是从某个主要交易所得到的就可以。 还有没有什么地方可以连接到延迟的“实时”数据流? 数据不一定是免费的,但免费当然更好 :-)
我正在使用pyalgotrade进行一个交易策略,我想在列表中使用多个股票。 现在的设置是针对列表中的每个个股运行一次策略,但我想让它们作为一个复合策略运行。 我应该如何操作? 下面是代码: from pyalgotrade.tools import yahoofinanc...
很多quantstrat及其相关示例似乎都是围绕通过交叉某种技术指标进入和退出交易。 然而,假设您有一个任意的指标用于触发交易的进入,但随后希望在第二天的开盘或收盘时解除交易。您如何最好地实现此示例? 让我们以以下示例为例: 两个工具:XYZ和ABC 进入信号:可以是任何东西-我们只想...
在Python中是否有类似于R语言中的quantstrat的东西?
我正在使用alpha vantage的数据进行股市分析网站。但是我找不到可用的符号完整列表(用于选择下拉列表)。
我正在对股票市场的一些交易策略进行后测,使用pandas数据框架,并希望设置一个跟踪止损,使其与输入价格相差1%。如果股票价格上涨了5%,则跟踪止损也会上移5%。如果股票价格下跌,则跟踪止损不会改变。(https://www.investopedia.com/terms/t/trailings...
请看下面的代码: import MySQLdb as mdb import pandas as pd con = mdb.connect(db_host, db_user, db_pass, db_name) query = """SELECT `TIME`.`BID-CLOSE` ...
我正在尝试使用PyAlogoTrade的事件分析器 但是我不想使用yahoo! finance的数据,我想使用自己的数据,但是不知道如何在CSV中解析数据,它的格式为: Timestamp Low Open Close High BTC_vol ...
我试图实现WorldQuant发布的101个量化交易因子(https://arxiv.org/pdf/1601.00991.pdf)。一个典型的因子需要处理股票的价格和成交量信息,同时考虑时间和股票维度。以alpha因子#4为例:(-1 * Ts_Rank(rank(low), 9))。这是一...