在哪里可以找到高分辨率的财务数据？
我正在编写一些股票机器学习软件，想找一些分笔数据或至少3到5分钟的数据。 我希望有一年或两年用于测试。 我不太关心数据来自哪个交易所，只要是从某个主要交易所得到的就可以。 还有没有什么地方可以连接到延迟的“实时”数据流？ 数据不一定是免费的，但免费当然更好 :-)
如何在Pyalgotrade中使用多种工具创建复合策略？
我正在使用pyalgotrade进行一个交易策略，我想在列表中使用多个股票。 现在的设置是针对列表中的每个个股运行一次策略，但我想让它们作为一个复合策略运行。 我应该如何操作？ 下面是代码: from pyalgotrade.tools import yahoofinanc...
在R中的quantstrat：如何设置基于日期的退出信号
很多quantstrat及其相关示例似乎都是围绕通过交叉某种技术指标进入和退出交易。 然而，假设您有一个任意的指标用于触发交易的进入，但随后希望在第二天的开盘或收盘时解除交易。您如何最好地实现此示例？ 让我们以以下示例为例： 两个工具：XYZ和ABC 进入信号：可以是任何东西-我们只想...
Python中是否有类似于R中quantstrat的东西？
在Python中是否有类似于R语言中的quantstrat的东西?
有没有可以找到符号列表的来源？
我正在使用alpha vantage的数据进行股市分析网站。但是我找不到可用的符号完整列表（用于选择下拉列表）。
Pandas数据框中的追踪止损
我正在对股票市场的一些交易策略进行后测，使用pandas数据框架，并希望设置一个跟踪止损，使其与输入价格相差1%。如果股票价格上涨了5%，则跟踪止损也会上移5%。如果股票价格下跌，则跟踪止损不会改变。(https://www.investopedia.com/terms/t/trailings...
数值错误：如果使用所有标量值，则必须传递索引。
请看下面的代码： import MySQLdb as mdb import pandas as pd con = mdb.connect(db_host, db_user, db_pass, db_name) query = """SELECT `TIME`.`BID-CLOSE` ...
如何将自己的数据输入PyAlgoTrade？
我正在尝试使用PyAlogoTrade的事件分析器 但是我不想使用yahoo! finance的数据，我想使用自己的数据，但是不知道如何在CSV中解析数据，它的格式为： Timestamp Low Open Close High BTC_vol ...
使用numpy改进worldquant 101 alpha因子的实现
我试图实现WorldQuant发布的101个量化交易因子(https://arxiv.org/pdf/1601.00991.pdf)。一个典型的因子需要处理股票的价格和成交量信息，同时考虑时间和股票维度。以alpha因子#4为例：(-1 * Ts_Rank(rank(low), 9))。这是一...