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使用numpy改进worldquant 101 alpha因子的实现

我试图实现WorldQuant发布的101个量化交易因子(https://arxiv.org/pdf/1601.00991.pdf)。一个典型的因子需要处理股票的价格和成交量信息,同时考虑时间和股票维度。以alpha因子#4为例:(-1 * Ts_Rank(rank(low), 9))。这是一...

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如何在ClickHouse中实现类似于DolphinDB中的“pivot”操作

我想对一些数据进行透视操作,就像下面这样。 >>> df = pd.DataFrame({'foo': ['one', 'one', 'one', 'two', 'two', ... 'two'], ... ...