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在哪里可以找到高分辨率的财务数据？

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我正在编写一些股票机器学习软件，想找一些分笔数据或至少3到5分钟的数据。

我希望有一年或两年用于测试。

我不太关心数据来自哪个交易所，只要是从某个主要交易所得到的就可以。

还有没有什么地方可以连接到延迟的“实时”数据流？

数据不一定是免费的，但免费当然更好 :-)

5个回答
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嗯...问题中没有“免费”一词，因此任何数据提供者都可以。 - Juliusz
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一个好的资源是AutomatedTrader。他们提供Level1（交易和订单簿顶部）数据，并且还有NASDAQ ITCH、NYSE OpenBook、ArcaBook、BATS和DirectEdge的历史记录。
如果需要实时数据，请尝试使用IQFeed。IQFeed还提供多年的1分钟K线数据。而且价格也非常便宜。
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如果您想在亚日数据粒度上进行严肃的工作，您将需要使用“付费”服务。一些好的基于Web的服务包括：
  • DTN IQFeed
  • EOData
  • AutomatedTrader
  • Google / Yahoo Finance
专业服务包括：
  • Bloomberg Terminal（虽然API的逐笔数据仅限于最近50-60天，但可以通过FTP支付获取更多数据）
  • 路透社TickHistory（非常好 - 具有很多编程访问权限）
  • 直接从交易所获取
  • 专门的HFT / Tick提供商
最好的选择取决于具体情况 - 但任何具有API访问权限的都是绝佳的选择 - 这就是为什么我会推荐DTN（如果您不是专业人士），而Berg / Reuters则适合专业人士。
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我在Google上找到了这个提供几种股票每日价格的链接：link。
从你的问题看来，似乎你对高频交易很感兴趣。
针对这一点，我建议您与量化分析师或专家交谈并生成一些训练输入。这些输入应包括止损情况和其他需要特定响应的条件。
接下来，您应该使用与Black-Scholes模型相同的假设生成一些序列（价格的布朗运动和特定波动性）。然后，您应该在数据中包括股息信息。
因此，在您开始使用“真实”数据之前，您应该使用您能想到的所有条件生成大量的人工训练数据。
这将通过首先进行所有廉价测试并仅在它们成功通过后才支付真实数据（这并不便宜...）来为您节省资金。
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请查看此链接。

它可以向任何桌面和移动Web浏览器和应用程序实时流式传输数据。完全支持HTML、HTML5、Ajax、Flex、Silverlight、iOS、Android、BlackBerry、Windows Phone、Java和.NET技术，并具有双向数据推送功能。

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