是否有适用于 Python 的 SciPy 函数、NumPy 函数或模块可以计算给定特定窗口的一维数组的滑动平均值？

我正在尝试使用R计算矩阵中一系列值的移动平均值。在R中似乎没有内置函数可以计算移动平均值。是否有任何软件包提供这个功能？还是我需要自己编写？

似乎没有简单地在numpy/scipy上计算移动平均的函数，导致需要使用繁琐的卷积方案。 我的问题有两个： 使用numpy正确实现移动平均的最简单方法是什么？ 既然这似乎非常棘手且容易出错，那么在这种情况下不采用Python标准库哲学的好理由是什么？

我正在尝试找到一种在不存储迄今为止收到的数据的总计数和总和数据的情况下，计算移动累积平均值的方法。 我提出了两种算法，但都需要存储计数： 新平均值=（旧计数 * 旧数据 + 下一个数据）/ 下一个计数 新平均值=旧平均值+（下一个数据-旧平均值）/ 下一个计数 这些方法的问题是计数会...

我想在我的交易时间序列数据中加入移动平均计算。 原始数据来自于QuandlExchange = Quandl.get("BUNDESBANK/BBEX3_D_SEK_USD_CA_AC_000", authtoken="xxxxxxx") # ...

在计算简单移动平均值时，使用numpy.convolve似乎可以完成任务。 问题：当您使用np.convolve(values, weights, 'valid')时，计算是如何进行的？ 当文档中提到卷积乘积仅在信号完全重叠的点处给出时，这两个信号是指什么？ 如果任何解释都包括示例和插图...

我想出了这个想法n=1; curAvg = 0; loop{ curAvg = curAvg + (newNum - curAvg)/n; n++; } 我认为这种方式的亮点如下： - 它避免了大数字（如果您将它们加起来再除以数量会可能导致溢出） - 您可以节省一个寄存器（不需要存储总...

我知道可以使用boost实现如下: 使用boost::accumulators，如何重置滚动窗口大小？是否保留额外的历史记录？ 但我真的不想使用boost。我已经搜索了很多，没有找到任何适合或易懂的示例。 基本上我想要追踪一个正在进行中的浮点数流的移动平均值，使用最近的1000个数字作为...

我有一个数据集，其中包含一个时间戳列和一个美元数列。我想找到以每行时间戳为结束日期的一周内美元数的平均值。我最初考虑使用pyspark.sql.functions.window函数，但是它会将数据按周进行分组。 以下是一个示例：%pyspark import datetime from py...

我正在编写一些与硬件指南针相关的代码，需要随着时间采集一堆值。这个指南针非常准确，并且更新频率非常高，结果是如果它轻微晃动，我就会得到一个与其邻居值极不一致的奇怪值。我想平滑这些值。 经过一些阅读，似乎我想要的是高通滤波器、低通滤波器或移动平均。移动平均我可以做到，只需保留最近5个值的历史记...