我也在Wilmott上发了这个问题,不确定哪个地方会得到更多的回复。
我相对较新于Quantlib(和C++……),所以这可能很显然。我正在尝试弄清楚Quantlib是否可以定价前向溢价普通掉期(OIS折现,使用3mL曲线进行估计)。在Swaption文件中,我能看到的只有一个贴现期限结构的输入。它是否也用于估计?或者有没有一种方法可以覆盖它,使我可以输入两个曲线。
任何帮助、示例等都将不胜感激(并且将节省我大量时间盯着同样的文件希望有所发现……)!
非常感谢!
我也在Wilmott上发了这个问题,不确定哪个地方会得到更多的回复。
我相对较新于Quantlib(和C++……),所以这可能很显然。我正在尝试弄清楚Quantlib是否可以定价前向溢价普通掉期(OIS折现,使用3mL曲线进行估计)。在Swaption文件中,我能看到的只有一个贴现期限结构的输入。它是否也用于估计?或者有没有一种方法可以覆盖它,使我可以输入两个曲线。
任何帮助、示例等都将不胜感激(并且将节省我大量时间盯着同样的文件希望有所发现……)!
非常感谢!
shared_ptr<IborIndex> libor(new GBPLibor(3*Months, forecastCurve));
shared_ptr<VanillaSwap> swap(new VanillaSwap(..., libor, ...));
shared_ptr<Instrument> swaption(new Swaption(swap, ...));
shared_ptr<PricingEngine> engine(new BlackSwaptionEngine(discountCurve, ...));
swaption->setPricingEngine(engine);
double price = swaption->NPV();
此外,请注意当前发布版本(QuantLib 1.1)存在一个错误,会在计算过程中的某个时刻使用错误的曲线。建议使用尚未发布但可以从Subversion存储库检出的版本1.2,存储库位于https://quantlib.svn.sourceforge.net/svnroot/quantlib/branches/R01020x-branch/QuantLib。