我能够为国库市场构建折扣曲线。然而,我希望通过使用此方法来找到单个债券(以及最终的债券组合)的关键利率风险。
我要寻找的关键利率风险是:如果我有一份30年期的债券,并且我们改变了用于贴现该债券的1年期利率,同时保持其他利率不变,那么债券价格会发生多少变化?重复这个过程,针对每个期限(例如2年、5年、7年等),将结果加总即可得到债券的整体久期,但提供了更好的视角来分析风险敞口的分布情况。
我要寻找的关键利率风险是:如果我有一份30年期的债券,并且我们改变了用于贴现该债券的1年期利率,同时保持其他利率不变,那么债券价格会发生多少变化?重复这个过程,针对每个期限(例如2年、5年、7年等),将结果加总即可得到债券的整体久期,但提供了更好的视角来分析风险敞口的分布情况。
http://www.investinganswers.com/financial-dictionary/bonds/key-rate-duration-6725
有没有人知道如何做这个的文档?谢谢。
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后NPV未更新的问题。我正在使用1.12版本。 - BCR