Python Quantlib将Quantlib日期转换为datetime

Question

我有一份用quantlib的日期格式定义的日期列表。如何将它们转换为datetime格式？我想绘制它，但我收到了以下错误信息：

TypeError: float() argument must be a string or a number, not 'Date'

当我执行以下操作时出现：

plt.plot(dates,rates, linewidth=2.0) # Without date plotting works out.

日期通常是以下格式:

[
  Date(11,12,2012), 
  Date(12,12,2012), 
  Date(13,12,2012),
  Date(14,12,2012), 
  Date(15,12,2012), 
  Date(16,12,2012),
  Date(17,12,2012), 
  Date(18,12,2012), 
  Date(19,12,2012),
  Date(20,12,2012)
]

- MCM

Answer 1

没有预定义的转换，因此您需要从QuantLib日期中提取信息并使用它来构建datetime实例。例如，定义类似于以下内容：

没有预先定义的转换，因此您需要从QuantLib日期中提取信息并使用它来构建datetime实例。例如，定义如下所示：

def ql_to_datetime(d):
    return datetime.datetime(d.year(), d.month(), d.dayOfMonth())

然后您可以使用ql_to_datetime(d)来处理单个日期，或使用[ ql_to_datetime(d) for d in dates ]来处理列表。(当然，您也可以定义另一个函数来处理列表。)

更新: 在最新的QuantLib-Python版本中，添加了预定义的转换。现在，您可以使用d.to_date()将日期转换为日期格式，或使用[d.to_date() for d in dates]将列表中的日期转换为日期格式。

- Luigi Ballabio

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非常感谢，这正是我在寻找的 :). - MCM

Answer 2

有更快的方法。由于datetime.datetime具有fromordinal()和toordinal()方法，可在datetime.datetime和表示日期的整数之间进行转换。同样，ql.Date也有serialNumber()方法将ql.Date转换为整数，并且它的构造函数也接受整数。然而，datetime.datetime使用0001-01-01作为以日为增量的1，而ql.Date使用1899-12-31作为0。因此，要在两者之间进行转换，我们可以使用以下函数：

def ql_to_datetime_new(d):
    return datetime.datetime.fromordinal(d.serialNumber() + 693594)

其中693594等于datetime.datetime(1899,12,31).toordinal() - 1。 为了测试速度，我还使用了Luigi答案中的函数：

def ql_to_datetime(d):
    return datetime.datetime(d.year(), d.month(), d.dayOfMonth())

然后，按照以下方式测试速度：

d = ql.Date(31, 12, 2000)
%timeit ql_to_datetime(d)
%timeit ql_to_datetime_new(d)

在我的电脑上，结果是

796 ns ± 18.3 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1000000 loops each)
436 ns ± 0.938 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 1000000 loops each)

因此，我提出的这个更快。

- L. Francis Cong