使用Quantlib Python进行引导

Question

使用Quantlib Python进行引导

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我想使用QuantLib库在Python中引导收益率曲线。我知道在C ++中使用bootstrapping时，QuantLiab有一个名为PiecewiseYieldCurve的引导函数，但是在使用Python时，Python QuantLib中没有这样的功能。我想知道在Python QuantLib中是否有PiecewiseYieldCurve的别名，因此我必须调用别名函数名称才能使用PiecewiseYieldCurve函数。

我应该创建自己的函数来引导收益率曲线吗？

谢谢！

- user2391001

1个回答

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可以查看英文原文，
原文链接

- Luigi Ballabio · Accepted Answer

PiecewiseYieldCurve 是一个类模板，因此不能直接导出到 Python。默认情况下，我们将其导出为特定的实例；它被导出为 PiecewiseFlatForward，对应于PiecewiseYieldCurve<ForwardRate,BackwardFlat>。

如果您需要另一个实例，您可以编辑 QuantLib-SWIG/SWIG/piecewiseyieldcurve.i 文件，在其中添加它（如果您查看文件末尾，会发现一些如何执行此操作的示例），然后重新生成和编译 Python 封装器。

最后，在QuantLib-SWIG/Python/examples/swap.py 中提供了一个引导示例。