R统计学：平均真实波幅追踪止损指标
我正在使用以下文章：marintrading.com/106VERV.PDF来在R中创建平均真实范围跟踪止损指标。我尝试了各种方法，包括for循环、pmin和创建滞后时间序列，但似乎都不起作用。你能帮我解决一下吗？
在R编程中修复波动率曲面图的插值问题
这个脚本通过quantmod中的函数从雅虎获取数据，然后对数据进行处理，使用RGL库制作3D图表。附带一个ggplot，展示我试图用单独的线条几何图形创建的数据表面。问题在于，由于前几个月到期的点数量有限，所以3D图表看起来非常丑陋而且被切割了。有人能告诉我这里出了什么问题吗？我该怎么解决？需...
quantmod::chart_Series和mapply与图表参数一起使用时出错
我该如何正确地使用 MoreArgs 和 chart_Series？ s,n ABBV,AbbVie BMY,Bristol LLY,EliLily MRK,Merck PFE,Pfizer sof.r # R --silent --vanilla < sof.r library...
如何使用R语言找到支撑/阻力水平
我还没有找到如何在R中查找支撑/阻力水平的好方法。实际上，我想要找到股票正在巩固的集群/区域或枢轴点，但发现这很难做到。 # loads quatmod & xts library("quantmod") # Retrive 'ESSI' TICKER OHLCV data STOC...
如何在quantmod::chart_Series中添加热力图？
我希望在quantmod::chart_Series()下面绘制热力图。如何将以下热力图添加到chart_Series（或xts::plot.xts）中： library(quantmod) # Get data fro symbol from Google Finance symbol ...
R/quantmod：多个图表使用相同的Y轴
我正在尝试将6天的日内交易数据绘制为6个图表。Quantmod的实验性chart_Series()函数使用par()设置。我已经预加载了数据到bars中（一个XTS对象的向量），所以我的代码看起来像这样： par(mfrow=c(3,2)) #3 rows, 2 columns for...
使用R将日数据转换成周/月数据
我有一系列产品的日价格数据，想要将其转换为周或月的数据框。 我首先使用了xts来应用to.weekly函数...但这只适用于OHLC格式。我确信可能存在类似于to.weekly的函数，但适用于数据框而不是OHLC格式。 已经有不同的帖子与此相关，如下所示： Does rollapply...
使用quantmod通过csv加载多个符号
我正在尝试使用csv文件加载多个股票代码，而不是从雅虎下载。原始代码效果很好，使用 load.packages('quantmod') tickers = spl('TLT,IWM,GLD') data <- new.env() getSymbols(tickers, src = 'y...