R/quantmod：多个图表使用相同的Y轴
我正在尝试将6天的日内交易数据绘制为6个图表。Quantmod的实验性chart_Series()函数使用par()设置。我已经预加载了数据到bars中（一个XTS对象的向量），所以我的代码看起来像这样： par(mfrow=c(3,2)) #3 rows, 2 columns for...
模型框架默认值出错：变量长度不同。
我使用mgcv软件包运行gam模型时，遇到了一个奇怪的错误信息，我无法理解： "在model.frame.default（公式= death ~ pm10 + Lag（resid1, 1）+：variable lengths differ（found for 'Lag（resid1, ...
如何在quantmod包中创建技术指标
我是R语言新手，正在创建一项技术指标时遇到了一些问题。更具体地说，我想要创建一个名为"费波那契(Fibonacci)"的指标，将其添加到"chartSeries"中，并由五条水平线组成。我使用的数据是一只股票的收盘价。因此，我想创建的图表会在最大收盘价的点上有一条水平线，在最小收盘价的点上有一...
R统计学：平均真实波幅追踪止损指标
我正在使用以下文章：marintrading.com/106VERV.PDF来在R中创建平均真实范围跟踪止损指标。我尝试了各种方法，包括for循环、pmin和创建滞后时间序列，但似乎都不起作用。你能帮我解决一下吗？
Python是否有类似于R中quantmod库的类库，可以下载财务报表数据？
Python有类似于R中quantmod的库可以下载财务报表数据吗？我想在Python中下载每只股票的历史收入。有人能给我一些提示吗？谢谢。
使用R将日数据转换成周/月数据
我有一系列产品的日价格数据，想要将其转换为周或月的数据框。 我首先使用了xts来应用to.weekly函数...但这只适用于OHLC格式。我确信可能存在类似于to.weekly的函数，但适用于数据框而不是OHLC格式。 已经有不同的帖子与此相关，如下所示： Does rollapply...
Quantmod，getSymbols错误尝试复制答案
我刚刚下载了 Quantmod 软件包并使用 getSymbols 进行尝试。我希望能够像这个问题中所述那样获取多只股票的数据：getSymbols and using lapply, Cl, and merge to extract close prices. 但不幸的是，当我尝试复制答案...
使用quantstrat进行多时间框架策略的正确方法是什么？
这是我正在使用 quantstrat 开发的一个多时间框架策略示例。这是正确的多时间框架策略实现方式吗？我在 quantstrat 演示中没有找到任何其他多时间框架示例，也没有通过谷歌搜索找到。为了保持策略简单（这不是一个人们会交易的策略），并保持对多时间框架方面的关注，我将演示一个简单的策略...
新会话中出现错误：尝试5次后无法建立会话。
使用quantmod包的getSymbols函数时，我在R中遇到了几天的错误信息： Error in new.session() : Could not establish session after 5 attempts. getSymbols(tick, from = date_fr...