我使用了getSymbols获取股票数据,它返回了以下内容: > require(quantmod) > getSymbols(AAPL) > head(AAPL) AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close 200...
Python有类似于R中quantmod的库可以下载财务报表数据吗?我想在Python中下载每只股票的历史收入。有人能给我一些提示吗?谢谢。
很多quantstrat及其相关示例似乎都是围绕通过交叉某种技术指标进入和退出交易。 然而,假设您有一个任意的指标用于触发交易的进入,但随后希望在第二天的开盘或收盘时解除交易。您如何最好地实现此示例? 让我们以以下示例为例: 两个工具:XYZ和ABC 进入信号:可以是任何东西-我们只想...
我正在使用quantmod库(作者Jeffrey A. Ryan)从FRED下载数据。对于Yahoo和Google的数据,我可以设置起始日期和结束日期。FRED数据是否也可以这样做? 根据帮助页面中quantmod的getSymbols函数没有列出"from"和"to"作为选项,我可以推断目...
我注意到Quantstrat通常使用基于价格的指标。然而,我想要加载几个已经外部计算好的指标和价格数据一起。例如,我有一个csv文件中有2个额外的列,它们包含我的指标(编号1-9)。我想要根据这些列中的数字生成信号。 迄今为止,我无法让Quantstrat读取csv文件中的列。我在下面附上了...
我想制作类似于这个链接中的图形https://stat.ethz.ch/pipermail/r-sig-finance/attachments/20110826/19da3834/attachment.png,并使用quantmod。 我有一个非常简单的任务,但却感到有些沮丧。我想使用qua...
假设您想从雅虎和Alpha Vantage(AV)自2000年以来获取100多只股票的数据。 我想知道是否有人调查了以下两个问题: 1)使用getSymbols()时,单独获取每个股票还是一次性获取所有股票哪个更快? 2)哪种方法更不容易出错?单独调用还是同时调用所有股票? 感谢任何对这...
我正在处理一些时间序列数据,希望在特定条件满足时突出显示图表区域。例如: require(ggplot2) require(quantmod) initDate <- "1993-01-31" endDate <- "2012-08-10" symbols <- c("SP...