有没有一个C#库可以执行Excel的NORMINV函数？
我正在运行一些蒙特卡罗模拟，并广泛使用Office Interrop中的Excel函数NORM.INV。这个函数需要三个参数（概率、平均值、标准偏差），并返回累积分布的反函数。 我想把我的代码移植到Web应用程序中，但这将需要在服务器上安装Excel。有人知道是否有C#统计库具有与NORM....
在rep函数中出现错误：无效的“times”参数。
当我尝试运行以下代码进行10000次迭代时，会出现以下错误: Error in rep(G1[, 2], G1[, 3]) : invalid 'times' argument。所以不知道如何更改代码来修复该错误。基本上，只想使用发生故障时间和修复时间的方程，在一年中的8736个小时内创建发电...
蒙特卡罗模拟蛋白质结构和网格
我正在编写蒙特卡罗模拟脚本来模拟蛋白质结构。我之前从未进行过蒙特卡罗脚本编写。我将扩展这个程序的规模。 根据蛋白质xyz坐标，我需要定义盒子的尺寸。这个盒子将被分成一个0.5 A大小的网格。基于距离和角度标准，我需要基于Boltzmann概率分布来分配点。 我的程序应该沿着每个方向移...
为什么蒙特卡罗树搜索会重置树？
我有一个关于蒙特卡罗树搜索的小问题，可能有些愚蠢。我理解大部分内容，但看了一些实现后发现，在给定状态下运行MCTS并返回最佳移动后，树会被丢弃。因此，对于下一步，我们必须从头开始在这个新状态下运行MCTS以获取下一个最佳位置。 我只是想知道为什么我们不保留旧树中的一些信息。似乎旧树中有关状态...
用Python模拟几何布朗运动
我正在尝试使用Python模拟几何布朗运动，通过蒙特卡罗模拟来定价欧式看涨期权。我对Python相对陌生，并且得到的答案似乎是错误的，因为它远未收敛于BS价格，而且迭代似乎出现了负趋势。希望能得到帮助。 import numpy as np from matplotlib import py...
加速核估计的采样
这是我使用的一个庞大代码的MWE示例。基本上，它对位于某个阈值以下的所有值执行了一个KDE（核密度估计）的Monte Carlo积分（该积分方法建议在此问题中使用：Integrate 2D kernel density estimate）。 import numpy as np from s...
单位球面上的均匀随机（蒙特卡罗）分布
我需要一个算法来生成我的光线跟踪器的随机值。 我从一个点发射射线。 我面临的问题是这些射线的分布：我需要分布是均匀的，但它并不是... 现在我面临的问题是，经过结果空间的扭曲后，初始均匀分布的分布不再是均匀的。 例如，如果我在极坐标系中生成r和t角度，则分布不均匀，并且它不能是均匀的：接近每个...
Fortran 90的随机数生成器可信吗，用于蒙特卡罗积分？
我编写了一个简短的蒙特卡罗积分算法，用Fortran 90计算一个积分。曾经我使用内置的随机数生成器和Numerical Recipes for Fortran90 Volume 2中介绍的随机数生成器方法ran1解决了一个参数相关积分，并将结果进行比较。 运行同一算法两次，一次调用内置的r...
快速生成随机集合，蒙特卡罗模拟
我有一个大约100个数字的集合，希望在这个集合上执行蒙特卡罗模拟。基本思路是完全随机化这个集合，在前20个值上进行一些比较/检查，存储结果并重复。实际的比较/检查算法非常快，大约只需要50个CPU周期。考虑到这一点，为了优化这些模拟，我需要尽可能快地生成随机集合。 目前我正在使用George...