在C、C++或Fortran中计算多元正态分布的累积分布函数

Question

有没有一个开源的 C、C++ 或者 Fortran 库可以计算高斯分布的多元数值累积分布函数（CDF），其中维度较大（>3，不是二元或三元）？

我相信 IMSL 可以做到； http://www.roguewave.com/portals/0/products/imsl-numerical-libraries/c-library/docs/7.0/html/cstat/default.htm?turl=multivariatenormalcdf.htm

- adam

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这个问题链接到许多不同的统计库。我没有点击所有链接，但我猜其中至少有一些可以做高斯多元数值CDF。 - Adam Rosenfield

我检查了那个链接中的所有内容，没有一个可以做到。 - adam

Answer 1

你应该去查找源代码……这位名叫Alan Genz的教授从20世纪80年代开始研究如何进行多元积分和其他数值计算。其他人实现的所有代码都是基于他的算法和论文推导出来的。他的代码可以计算高达1000维的多元正态分布和T分布的累积分布函数和期望值。

http://www.math.wsu.edu/faculty/genz/software/software.html

我还编写了代码，从Java中调用这些子程序: 在Java中计算多元正态分布函数值

- Andrew Mao

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是的，我也在6个月前做过那件事。我编写了一个C++接口来使用他的库，并且还发现Matlab也使用了他的算法。 - adam

Answer 2

我认为QuantLib应该能胜任这项工作... http://quantlib.sourcearchive.com/documentation/1.1-1/classQuantLib_1_1BivariateCumulativeNormalDistributionDr78.html

- GL770

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我正在寻找大于20的更大尺寸。 - adam