我正在使用 linearmodels 包估计 Panel-OLS。例如： import numpy as np from statsmodels.datasets import grunfeld data = grunfeld.load_pandas().data data.year = d...

我使用面板数据：观察一些单位（例如人）随时间的变化；对于每个单位，我有相同固定时间间隔的记录。 在将数据分成训练集和测试集时，我们需要确保两个集合都是不相交的并且是顺序的，即训练集中最新的记录应在测试集中最早的记录之前（参见例如这篇博客文章）。 是否有标准的Python实现用于面板数据的交叉...

我正在使用R中的plm包运行面板数据回归，并希望控制解释变量之间的多重共线性。 我知道car包中有vif()函数，但据我所知，它无法处理面板数据输出。 plm可以进行其他诊断，如单位根测试，但我没有找到计算多重共线性的方法。 是否有一种类似于vif的测试方法，或者我可以将每个变量视为时间序列...

我想创建一个变量，包含前一年组内某个变量的值。 id date value 1 1 1992 4.1 2 1 NA 4.5 3 1 1991 3.3 4 ...

我能否使用lme4在面板数据上指定随机效应和固定效应模型？ 我正在使用r重新执行Wooldridge（2013年，第494-5页）的示例14.4。感谢this site和this blog post，我已经成功在plm包中完成了它，但我想知道是否可以在lme4包中完成相同的操作？ 这是我在...

我正在尝试使用广义最小二乘模型（R中的“gls”）处理我的面板数据中的自相关问题。我不想为任何变量添加滞后项。 我正在尝试使用Durbin-Watson检验（R中的“dwtest”）来检查广义最小二乘模型（“gls”）的自相关问题。然而，我发现“dwtest”函数不适用于“gls”函数，但适...

我希望提高计算（自）协方差矩阵的效率，该矩阵由针对时间t的个体测量值组成，包括t、t-1等。数据矩阵中，每行代表一个个体，每列代表月度测量值（按时间顺序排列）。类似于以下数据（尽管具有更多协方差）。 # simulate data set.seed(1) periods <- 70L ...

我一直在研究循环神经网络，但我不太清楚它们是否可以用于分析面板数据（即针对多个主体在不同时间段捕获的横截面数据，请参见下面的示例数据）。我看到的大多数RNN示例都与文本序列有关，而不是真正的面板数据，因此我不确定它们是否适用于这种类型的数据。 示例数据：ID TIME Y ...

我正在尝试使用Python和Pandas执行面板数据和固定效应的差异性分析。我没有经济学背景，只是试图过滤数据并运行我被告知的方法。然而，据我所了解，基本的差异性模型如下： 我正在处理一个多变量模型。 这里是R语言中的一个简单示例： https://thetarzan.wordpre...

我在将字典数据帧转换为面板数据帧时遇到了错误。 panelda = pd.Panel() --------------------------------------------------------------------------- AttributeError ...