为什么R语言中内置的lm函数运行如此缓慢？
我一直认为R语言中的lm函数速度很快，但是这个例子表明，使用solve函数计算得到的闭合解要快得多。 data<-data.frame(y=rnorm(1000),x1=rnorm(1000),x2=rnorm(1000)) X = cbind(1,data$x1,data$x2) ...
数据框中变量之间的快速成对简单线性回归
我在Stack Overflow上很多次看到了成对或一般的配对简单线性回归。这是一个用于这种问题的玩具数据集。set.seed(0) X <- matrix(runif(100), 100, 5, dimnames = list(1:100, LETTERS[1:5])) b <-...
如何使用`poly()`生成正交多项式？如何理解返回的“coefs”？
我对正交多项式的理解是，它们的形式为： y(x) = a1 + a2(x - c1) + a3(x - c2)(x - c3) + a4(x - c4)(x - c5)(x - c6)... 直到所需项数为止 其中a1、a2等为每个正交项的系数（在不同的拟合中会有所变化），而c1、c2等则...
"predict.glm(, type="terms")" 实际上是做什么的？（涉及IT技术）
我对R中的predict.glm函数的工作方式感到困惑。根据帮助文档， “terms”选项返回一个矩阵，给出模型公式中每个项在线性预测量上的拟合值。 因此，如果我的模型形式为f(y) = X * beta，则命令 predict(model, X, type='terms') 预计会...
当因变量是因子/分类变量时，如何使用线性模型（lm）？
我想使用lm函数进行线性回归。我的因变量是一个名为AccountStatus的因子：1:0 days in arrears, 2:30-60 days in arrears, 3:60-90 days in arrears and 4:90+ days in arrears. (4) 作为自变...
在R中将线条拟合到对数坐标上的数据
基本上，一旦我的数据变成了对数比例尺，我就不知道如何绘制最佳拟合线。我使用lm()和abline()在我的图形上放置了一个线性回归趋势线，但现在添加了log="xy"后，这只会产生一条水平线。 这里是我尝试做的一个非常简化的例子（然而这里完全没有那一行）： lengths = c(10...
Stargazer中的集群稳健标准误差
有人知道如何让stargazer显示lm模型的聚类SEs吗？（以及相应的F检验？）如果可能的话，我希望采用类似于使用sandwich计算异方差稳健SEs并将它们插入stargazer中的方法，就像这里所示。 我使用lm来获取我的回归模型，并且按公司进行聚类（一种因子变量，我没有包括在回归模型...
重复1000次重新采样函数？使用lapply吗？
请帮我！我非常感激任何帮助！谢谢！ 我在重复进行1000次重新采样时遇到了麻烦。我尝试使用replicate()函数，但它不起作用。是否有其他方法可以做到这一点？是否可以使用lapply()函数来实现？以下是我的代码： #sampling 1000 betas0 & 1 (coef...
为什么在分组的data.table内使用update()函数会丢失线性模型数据？
好的，这是一个奇怪的问题。我怀疑这是 data.table 内部的一个 bug，但如果有人能解释为什么会发生这种情况 - update 到底在做什么，那就太有用了。 我在使用 data.table 中的 list(list()) 技巧来存储拟合模型。当您创建一系列针对不同分组的 lm 对象，...