随机多元正态分布

Question

随机多元正态分布

javarandomdistribution

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我遇到了一个问题，需要在Java中生成一个多元正态分布的随机数集合，该分布的均值为0，方差协方差矩阵为给定的3*3矩阵。

有没有简单的方法可以实现这个需求呢？

- Jonas Coussement

如果你正在寻找一个库，可能Apache Commons Math有类似这种情况的东西。（尽管在这种情况下，可能http://softwarerecs.stackexchange.com/是一个更好的询问网站。） - Gábor Bakos

2个回答

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Apache Commons拥有您所需的内容：

MultivariateNormalDistribution mnd = new MultivariateNormalDistribution(means, covariances);
double vals[] = mnd.sample();

- Dima

网页内容由stack overflow 提供, 点击上面的

可以查看英文原文，
原文链接

- pjs · Accepted Answer

1) 使用库实现，正如Dima所建议的。

或者，如果你真的有冲动要自己完成：

2) 假设您想使用平均向量M和方差/协方差矩阵V生成法线，请对V执行Cholesky分解来得到下三角矩阵L，使得V=LL^t（其中上标t表示转置）。生成一个由三个独立标准正态分布组成的向量Z（使用Random.nextGaussian()获取各个元素）。然后LZ + M将具有所需的多维正态分布。