Matlab：Pareto分布的马尔可夫链

Question

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我经常使用马尔科夫链来近似一阶自回归过程AR(1)。现在我想从Pareto分布中提取值。有人知道如何构建这种类型分布的马尔科夫链吗？

关键是，我将把Pareto的无限状态空间近似为n个网格点。然后模拟马尔科夫链的时间序列应该与模拟Pareto分布的时间序列“相似”。

- Immo

1个回答

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- Doness · Accepted Answer

如果你想从帕累托分布中抽取数据，为什么不直接反转其累积密度，并在0到1之间的随机值上进行评估呢？

帕累托分布的累积密度相当简单，反转它也没有问题（除了输入1会导致理论上的无限制）。

当然，这只是一个解决方法，并不能完全满足你的要求（我猜你更多的是在进行理论练习）。