我希望能够对包含白噪声的积分进行数值求解。
在数学上,白噪声可以用变量
一个简单的例子是计算从
问题在于,使用
是否有任何适用于随机积分的
在数学上,白噪声可以用变量
X(t)
来描述,它是一个具有时间平均值Avg[X(t)] = 0
和相关函数Avg[X(t), X(t')] = delta_distribution(t-t')
的随机变量。一个简单的例子是计算从
t=0
到t=1
上X(t)
的积分。虽然平均值为零,但我需要的是这个积分的不同实现方式。问题在于,使用
numpy.integrate.quad()
并不能解决这个问题。是否有任何适用于随机积分的
python
包?
np.trapz()
计算一个有限的积分呢? - user545424