我想计算Pandas DataFrame中列之间滞后一阶的自相关系数。我的数据片段如下:
RF PC C D PN DN P
year
1890 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1891 -0.028470 -0.052632 0.042254 0.081818 -0.045541 0.047619 -0.016974
1892 -0.249084 0.000000 0.027027 0.067227 0.099404 0.045455 0.122337
1893 0.653659 0.000000 0.000000 0.039370 -0.135624 0.043478 -0.142062
在整个年份期间,我希望计算每一列(RF,PC等)的滞后一阶自相关系数。
为了计算自相关系数,我提取了每一列的两个时间序列,它们的起始和结束数据相差一年,然后用numpy.corrcoef
计算相关系数。
例如,我写下了以下代码:
numpy.corrcoef(data[['C']][1:-1],data[['C']][2:])
(整个DataFrame称为data
)
但是,该命令不幸地返回:
array([[ nan, nan, nan, ..., nan, nan, nan],
[ nan, nan, nan, ..., nan, nan, nan],
[ nan, nan, nan, ..., nan, nan, nan],
...,
[ nan, nan, nan, ..., nan, nan, nan],
[ nan, nan, nan, ..., nan, nan, nan],
[ nan, nan, nan, ..., nan, nan, nan]])
有人能友善地向我介绍如何计算自相关性吗?