如何使用pandas计算滚动相关性？

Question

我理解如何计算滚动总和、标准差和平均值。例如：

df['MA10'] = df['Asset1'].rolling(10).mean()

但我不理解如何计算两个数据框列之间的滚动相关性的语法：df['Asset1'] 和 df['Asset2']。文档中没有提供关于相关性的任何示例。有什么见解吗？谢谢！https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/generated/pandas.DataFrame.rolling.html

- Arthur Coimbra

Answer 1

那个东西在那里，即使有点隐藏:

df['Asset1'].rolling(10).corr(df['Asset2'])

- chrisaycock

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如何最好地可视化这种输出？ - undefined

Answer 2

这种方法速度比较慢（大约3倍），时间也略长，但在某些情况下更具有说明性：

df[['Asset1','Asset2']].rolling(10).corr().unstack().iloc[:,0]

多个资产：

df[['Asset1','Asset2','Asset3']].rolling(100).corr().unstack().iloc[:,[0,1]]

- VovaM