ARMA.predict的预测区间

Question

对于时间序列的ARMA预测，print arma_mod.summary()的摘要显示了置信区间的一些数字。我们可以将这些数字用作图表中预测值的预测区间吗？

ax = indexed_df.ix[:].plot(figsize=(12,8))
ax = predict_price.plot(ax=ax, style='rx', label='Dynamic Prediction');
ax.legend(); 

I guess the code:

from statsmodels.sandbox.regression.predstd import wls_prediction_std
prstd, iv_l, iv_u = wls_prediction_std(results)

在这里找到：模型预测的置信区间

...不适用于ARMA预测，因为它是针对OLS而非ARMA预测制定的。我也检查了Github，但没有找到任何与时间序列预测相关的新资料。

（进行预测需要预测区间，尤其是在进行样本外预测时。）

希望能得到帮助。

- Peter Knutsen

Answer 1

我想，对于样本外的ARMA预测，您可以使用statsmodels.tsa中的ARMA.forecast。

它返回三个数组：预测值、标准误差和预测的置信区间。

例如，使用ARMA（1,1）时间序列y和1步预测：

import statsmodels as sm
arma_res = sm.tsa.ARMA(y, order=(1,1)).fit()
preds, stderr, ci = arma_res.forecast(1)

- Maria

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看起来这个方法也适用于ARIMA模型。http://statsmodels.sourceforge.net/devel/generated/statsmodels.tsa.arima_model.ARIMAResults.forecast.html#statsmodels.tsa.arima_model.ARMAResults.forecast - hlin117

有人有如何计算置信区间的资源吗？仅仅使用数据的标准差就可以了吗？ - hlin117

import statsmodels.api as sm instead of import statsmodels as sm - Michael D