给定一个大小为
M x M
的协方差矩阵 R
和样本向量数量 N
,在普通的MATLAB中(即不能使用r = mvnrnd(MU,SIGMA,cases)
),计算一个大小为 N x M
的高斯随机向量 X
。不太确定如何处理,通常需要具有协方差和均值才能生成高斯随机变量。我认为sqrtm
和chol
可能会有用。
R
进行 Cholesky 分解,然后预乘以一个独立同分布的(即randn
)矩阵即可。 - Oliver Charlesworthchol
,请确保您正在使用相关矩阵。否则,更一般的情况下可以使用cholcov
。 - horchler