我不确定这是否是询问的最佳位置,但过去你们在我的计算机科学作业中给了我很多帮助,所以我想试一试。我正在寻找一种算法,可以盲目地将多个依赖变量合并成一个指数,从而产生与外部变量最佳线性拟合。基本上,它将使用不同的数学运算符组合依赖变量,包括或不包括每个变量,等等,直到开发出一个与我的外部变量最相关的指数为止。有人见过/听说过这样的东西吗?即使你能指引我正确的方向或询问正确的地方,我也会很感激。谢谢。
Draper, N.R. and Smith, H. (1998).Applied Regression Analysis Wiley Series in Probability and Statistics
您也可以尝试搜索LASSO模型选择方法。