时间序列中漂移和趋势有什么区别？

Question

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我正在使用单位根检验分析时间序列。我在这个问题上卡住了，我不理解时间序列中趋势和漂移的区别。我是否可以这样说，趋势是时间序列的一个特征，其平均值随时间变化，而漂移是时间序列的一个特征，其方差随时间变化？

- Pietro

1个回答

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原文链接

- maxim rohit · Accepted Answer

Drift是时间序列中的截距（静态）部分。

$y_t=c+\phi y_{t-1}+\epsilon_t$

这里c是漂移（截距）成分。

趋势表示为时间变量组件δt，请观察下面的方程式。

$y_t=c+\delta t+\phi y_{t-1}+\epsilon_t$

趋势是随时间变化而增加或减少的，因此你对平均值的变化的陈述是正确的。

希望这样能够澄清你对两者之间的疑惑！