MongoDB 蜡烛图查询

Question

我需要从Mongo中查询财务数据并生成每日K线图。

集合模式大致如下：

{
  symbol: 'GOOG',
  amount: 1000,
  rate: 123,
  created_at: ISODate('some point in time')
}

图表中的每个条目（即每天）应包含4个值：

1. 高（最大汇率）
2. 低（最小汇率）
3. 开盘价（给定日期的第一个汇率）
4. 收盘价（给定日期的最后一个汇率）

有什么建议如何构建查询？

- shaharsol

Answer 1

好的，我在这个仓库中找到了答案。之前由@David Peleg提供了帮助。

db.collection.aggregate([
      {$match:{
        symbol:'GOOG'
      }},
      {$project:{
        "day":{
          "y": {"$year":"$created_at"},
          "m": {"$month":"$created_at"},
          "d": {"$dayOfMonth": "$created_at"}
        },
        created_at: 1,
        rate: 1
      }},
      {"$sort":{"created_at":1}},
      {"$group":{
        "_id": "$day",
        "created_at": {"$first":"$created_at"},
        "open": {"$first":"$rate"},
        "close": {"$last":"$rate"},
        "high": {"$max":"$rate"},
        "low": {"$min":"$rate"},
      }},
      {$project:{
        "_id": "$_id",
        "rates":{
          "open": "$open",
          "close": "$close",
          "high": "$high",
          "low": "$low"
        }
      }},
      {"$sort":{"_id":1}}
    ])

- shaharsol

---

我有一个类似的问题，但这个正确吗？开盘价应该是前一根蜡烛的收盘价，而不是在该时间段内的第一次出现？ - redigaffi

Answer 2

我一直在开发一个项目，正在处理类似的查询，并且很高兴看到我得出了类似的结论。

我的数据来自Robinhood的API；它看起来与您的相似，但是给我提供的日期戳是字符串形式的，因此我添加了$toDate和$toString来将字符串翻转为日期对象。我可能会选择在Ruby中将传入的日期戳转换为Time对象，然后在这里删除这个额外的工作。

我仍在完善我的分组，因为我不确定是否真的需要两个分组。我的传入流有时会重复数据（每秒钟一次，由于字符串日期戳的情况），因此第一个组用于清除该数据，以免误报第二个组中的{"$sum": "$volume"}。

我的$project返回我在请求前一分钟的59秒范围内的1m蜡烛图数据。键与Robinhood的API历史记录匹配，因此我可以在代码中将它们视为同一对象。

var date_now   = new Date(new ISODate("2019-10-21T20:00:00.000Z"))
var date_end   = new Date(date_now.getTime() - 1000 * 1)
var date_begin = new Date(date_now.getTime() - 1000 * 60 * 10)
db.quotes.aggregate([
{ "$addFields": { "date": { "$toDate": "$time_pulled" } } },
{ $match: { symbol: "NUGT",
            date: { "$gte": date_begin,
                    "$lt":  date_end } } },
{ $group: { _id: "$date", // group by date to eliminate dups
    "symbol": { "$first": "$symbol" },
    "price":  { "$max": "$last_trade_price" },
    "volume": { "$max": "$volume" } } },
{ $sort:  { _id: 1 } },    // sort by date to get correct first/last prices
{ $group: { _id: "$symbol",
    //"date_begin":  { "$first": { "$toString": "$_id" } },
    //"date_end":    { "$last": { "$toString": "$_id" } },
    "high_price":  { "$max": "$price" },
    "low_price":   { "$min": "$price" },
    "open_price":  { "$first": "$price" },
    "close_price": { "$last": "$price" },
    "volume":      { "$sum": "$volume" } } },
{ $project: { _id: 1,
    begins_at: { "$toString": date_begin },
    volume: 1,
    high_price: 1,
    low_price: 1,
    open_price: 1,
    close_price: 1 } }
])

结果：

/* 1 */
{
    "_id" : "NUGT",
    "high_price" : "26.860000",
    "low_price" : "26.740000",
    "open_price" : "26.834200",
    "close_price" : "26.820000",
    "volume" : 392086.0,
    "begins_at" : "2019-10-21T19:50:00.000Z"
}

- danarchy85