我想绘制S&P500数据的每日收益率分布的经验累积分布函数图。以下是我尝试使用的代码。但是,一旦我尝试绘制ECDF,图形看起来与CDF图形完全不同。请帮助我理解我做错了什么:-- library(quantmod) # Loading quantmod library getSymbols("^GSPC", from = as.character(Sys.Date()-365*16)) # SPX price date for 16 yrs SPX <- dailyReturn(GSPC) SPX_ecdf <- ecdf(SPX) plot(SPX_ecdf)
您需要使用 as.numeric 或 unclass 先取消 "xts" 类。 SPX_ecdf <- ecdf(as.numeric(SPX)) #or: SPX_ecdf <- ecdf(unclass(SPX)) plot(SPX_ecdf)