使用JavaScript计算指数移动平均值（EMA）

Question

使用JavaScript计算指数移动平均值（EMA）

javascriptarraysmoving-average

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你好，是否可能在JavaScript中计算EMA？

我要应用的EMA公式如下：

EMA = 数组[i] * K + EMA(上一个) * (1 - K)

其中K是平滑因子：

K = 2 / (N + 1)

N是我想要考虑的值的范围。

所以，如果我有这样的值数组，并且这些值随着时间增长：

var data = [15,18,12,14,16,11,6,18,15,16];

目标是拥有一个函数，返回EMA数组，因为除了第一个“Range”值之外的任何这些值都具有此EMA，对于数据中的每个项目，我都有相关的EMA值。通过这种方式，我可以使用所有值或仅使用最后一个值来“预测”下一个值。

function EMACalc(Array,Range) {
var k = 2/(Range + 1);
...
}

我不知道如何实现这个，希望能得到帮助。

- Jorman Franzini

你不应该使用 Array 和 Range 作为参数名称，因为这会覆盖原生的 JS 对象。 - Daniel Reina

问题：通过 EMA = array[i] * K + EMA(previous) * (1 – K)，您的意思是 EMA[i] = array[i] * K + EMA[i - 1] * (1 – K) 吗？ - Daniel Reina

好的@DanielG.Reina，我明白了，是的，EMA[i]听起来更好。因为要计算前i个项目的EMA，你需要知道第i-1个项目的EMA！对于第一个元素，可以使用相同元素的值。 - Jorman Franzini

3个回答

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以下是另一种实现EMA的方法。

var getEMA = (a,r) => a.reduce((p,n,i) => i ? p.concat(2*n/(r+1) + p[p.length-1]*(r-1)/(r+1)) : p, [a[0]]),
      data = [15,18,12,14,16,11,6,18,15,16],
     range = 3;

console.log(getEMA(data,range));

- Redu

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警告：我认为这里存在一个微妙的错误，导致产生了错误的结果。在lambda映射中a[i-1]的值不是先前计算出的ema，而是先前的输入值。数组不会被map操作符改变。该错误可以在以下codepen中清楚地发现：http://codepen.io/corolla/pen/QpwRmz我相信@dgrcode的答案是正确的。 - corolla

@corolla 是的，你说得对。我已经相应地更正了我的代码。感谢提醒。 - Redu

1

我从 https://github.com/jonschlinkert/exponential-moving-average 复制了数值，但是计算结果与那里的输出不匹配。你有任何想法哪个是正确的吗？ - Blair Zajac

如果你检查上述代码，会发现它返回与输入相同长度的数组。它试图计算前 r 个项目的 EMA。你提到的代码从索引 r-1 开始。它们的结果会趋于一致，但我认为这个更好。 - Redu

2

我喜欢递归，这里是一个使用递归的EMA函数示例。不需要维护数组。

function weightMultiplier(N) { return 2 / (N + 1) }

function ema(tIndex, N, array) {
    if (!array[tIndex-1] || (tIndex) - (N) < 0) return undefined;
    const k = weightMultiplier(N);
    const price = array[tIndex];
    const yEMA = ema(tIndex-1, N, array) || array[tIndex-1]
    return (price - yEMA) * k + yEMA
}

- 4UmNinja

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可以查看英文原文，
原文链接

- Daniel Reina · Accepted Answer

我不确定我完全理解您的需求，但我将为您提供一个函数的代码，该函数返回一个数组，其中计算了每个索引大于0的EMA（第一个索引没有任何先前的EMA计算，并将返回输入的第一个值）。

function EMACalc(mArray,mRange) {
  var k = 2/(mRange + 1);
  // first item is just the same as the first item in the input
  emaArray = [mArray[0]];
  // for the rest of the items, they are computed with the previous one
  for (var i = 1; i < mArray.length; i++) {
    emaArray.push(mArray[i] * k + emaArray[i - 1] * (1 - k));
  }
  return emaArray;
}

这应该可以做到。