使用Esper计算指数移动平均值

Question

寻找一种使用Esper（EPL）语句计算5 EMA5和EMA20窗口的指数移动平均值的方法。我有一个价格事件流（时间戳、符号和价格），我编写了一个简单移动平均SMA，滑动窗口为5。但是由于对Esper相对较新，因此正在寻找一种计算滑动窗口上指数移动平均值（EMA）的方法。

http://www.iexplain.org/ema-how-to-calculate/

如果有人能帮我编写抛物线SAR函数，那将是非常有帮助的。

- tradetronics

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好的，伙计们，我做了更多的学习和分析，以找到指数移动平均的解决方案。以下是EPL语句。 - tradetronics

Answer 1

大家好，我进行了更多的学习和研究，以找到指数移动平均值的解决方案。以下是EPL语句，可帮助计算ema5。

//create a named window EMA5 Window
create window EMA5Window.win:length(1) as select price as ema5 from Quote

//insert the mean of first 5 events 
insert into EMA5Window select Avg(price) as ema5 from Quote.win:firstlength(5)

//after 5 events calculate todays ema = (today's price)/3 +  (yesterday's ema)*2/3, refer to http://www.iexplain.org/ema-how-to-calculate/ for ema formula 

insert into EMA5Window select ((price)*(1/3)+(2/3)*(select ema5 from EMA5Window)) as ema5 from Quote output after 5 events

// now select the ema5 as below
select ema5 as ema5 from EMA5Window output after 5 events

我正在计算抛物线 SAR，完成后会进行更新。 谢谢

- tradetronics

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我分享的一个有关CEP和使用EMA计算的网络研讨会 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=emwwpvfaddw - tradetronics