Pandas TA EMA 计算不准确。

Question

使用Pandas TA计算EMA时，我发现与Trading View上的EMA不匹配。 考虑任何具有200个EMA的股票。接下来，使用任意数量的蜡烛计算最后的EMA。如果仅传递200个蜡烛，则在特定时间戳处的值与Trading View上相同的时间戳不准确。传递500个蜡烛会显着提高准确性。传递1000个蜡烛可以使准确度相对精确。

我还意识到，您的EMA长度越大，需要获得准确结果的蜡烛数也越多。例如，使用50的EMA，如果仅使用200个左右的蜡烛，则可以得到相对准确的结果。

我的问题是，如果您使用与EMA长度相同或甚至是两倍于EMA长度的蜡烛数量，为什么与Trading View相比，EMA值不准确？为什么它必须要这么多？

如果有人想测试一下，我使用了Binance交易所和ADAUSDT。

以下是我的EMA计算：

import pandas as pd
import pandas_ta as ta


def calculate_TA_values(closes, date):
    close_series = pd.Series(closes)
    ema = ta.ema(close_series, 200)
    print(ema)
    print(date)

- Paul Brink

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这是真的，我也看到了这个问题。我们需要传递更多的蜡烛数据以获得准确的结果。如果有人正在使用，请建议是否已经确定了问题？ - Magesh Narayanan

我注意到了pandas_ta中的这个问题，即使在包含1k+行的长数据框中也存在ALMA和EMA的问题。 - undefined

Answer 1

EMA的计算取决于您作为参数传递的系列，您必须使用较长的系列，如您所述，并且为了获得与Binance或Tradingview相同的结果，我将最大长度系列传递后，然后获得与Binance和Tradingview完全相同的EMA。我知道从API获取数据需要更多时间，但是EMA的数学计算是从系列的开头开始的。

- Zea