使用Pandas TA计算EMA时,我发现与Trading View上的EMA不匹配。
考虑任何具有200个EMA的股票。接下来,使用任意数量的蜡烛计算最后的EMA。如果仅传递200个蜡烛,则在特定时间戳处的值与Trading View上相同的时间戳不准确。传递500个蜡烛会显着提高准确性。传递1000个蜡烛可以使准确度相对精确。
我还意识到,您的EMA长度越大,需要获得准确结果的蜡烛数也越多。例如,使用50的EMA,如果仅使用200个左右的蜡烛,则可以得到相对准确的结果。
我的问题是,如果您使用与EMA长度相同或甚至是两倍于EMA长度的蜡烛数量,为什么与Trading View相比,EMA值不准确?为什么它必须要这么多?
如果有人想测试一下,我使用了Binance交易所和ADAUSDT。
以下是我的EMA计算:
我还意识到,您的EMA长度越大,需要获得准确结果的蜡烛数也越多。例如,使用50的EMA,如果仅使用200个左右的蜡烛,则可以得到相对准确的结果。
我的问题是,如果您使用与EMA长度相同或甚至是两倍于EMA长度的蜡烛数量,为什么与Trading View相比,EMA值不准确?为什么它必须要这么多?
如果有人想测试一下,我使用了Binance交易所和ADAUSDT。
以下是我的EMA计算:
import pandas as pd
import pandas_ta as ta
def calculate_TA_values(closes, date):
close_series = pd.Series(closes)
ema = ta.ema(close_series, 200)
print(ema)
print(date)