如何在C#中生成具有稳定分布的随机数?
Random类具有均匀分布。互联网上的许多其他代码显示正态分布。但我们需要稳定分布,即无限方差,也称为重尾分布。
原因是为了生成逼真的股票价格。在现实世界中,价格的巨大变化比在正态分布中更有可能发生。
有人知道将Random类输出转换为稳定分布的C#代码吗?
编辑:嗯。确切的分布不如确保它将随机生成至少20 sigma这样巨大的sigma更重要。我们想测试交易策略对真正的重尾分布(这正是股市价格行为)的韧性。
我刚刚阅读了ZipFian和Cauchy的评论。由于必须选择一个,让我们选择Cauchy分布,但我也会尝试ZipFian进行比较。
原因是为了生成逼真的股票价格。在现实世界中,价格的巨大变化比在正态分布中更有可能发生。
有人知道将Random类输出转换为稳定分布的C#代码吗?
编辑:嗯。确切的分布不如确保它将随机生成至少20 sigma这样巨大的sigma更重要。我们想测试交易策略对真正的重尾分布(这正是股市价格行为)的韧性。
我刚刚阅读了ZipFian和Cauchy的评论。由于必须选择一个,让我们选择Cauchy分布,但我也会尝试ZipFian进行比较。