您可以通过修改X和y的输入来模拟OLS加权。在OLS中,您解决β的问题为 XtX β = Xty。 在加权OLS中,您需要解决的问题是 XtX W β = Xt W y。 其中W是一个带有非负条目的对角矩阵。因此,W0.5存在,并且您可以将其表述为 (X W0.5)t(XW0.5) β = (X W0.5)t(XW0.5) y, 这是一个具有X W0.5和W0.5 y的OLS问题。 因此,通过修改输入,您可以使用不直接识别权重的非负约束系统。