如何为时间序列绘制交叉相关矩阵？

Question

我有一组时间序列数据，如下所示（不包括行和列的注释）：

      L1 L2 L3 L4
t=1    0  1  1  0
t=2    0  1  1  1
t=3    1  0  1  1
t=4    0  1  1  0

我将其读入R中：

timeseries = read.table("./test", header=F)

我正在使用以下方法绘制L1的时间序列：

ts.plot(timeseries$V1)

并将交叉相关函数绘制为：

ccf(timeseries$V1, timeseries$V2)

现在，有人能告诉我如何绘制一个交叉相关矩阵，以显示L1-L4的函数输出吗？基本上是像这样（在我的情况下，是一个4x4的绘图矩阵）：

- Legend

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这个是否应该发送进行交叉验证？ - wespiserA

嗯..我可以问一下为什么吗？这是一个与R绘图相关的问题，它有自己的语言。 - Legend

你只是在寻找一种将每对列的ccf绘制在单个图上的方法吗？ - joran

@joran：没错！就是这样。我更新了我的问题并给出了一个例子。 - Legend

好的，我提供了一种非常基本的方法来实现这个。但是我建议耐心等待更多人的关注，因为很可能在时间序列包（zoo，xts）中有一个函数以更漂亮的方式完成类似的功能。 - joran

Answer 1

似乎还有另一种微不足道的方法来实现它！

timeseries = read.table("./test", header=F)
acf(timeseries)

给我一个相关性图矩阵。当然，如果需要协方差，acf还有其他可选项可以传递。

- Legend

Answer 2

一种简单的方法是在绘图设备上创建一个图形矩阵，并将每个ccf 绘图逐个放置在其中：

M <- matrix(sample(0:1,40,replace = TRUE),nrow = 10)

par(mfrow= c(4,4))
for (i in 1:4){
    for (j in 1:4){
        ccf(M[,i],M[,j])
    }
}

但是如果你稍微等一下，可能会有更熟悉时间序列软件包的人提供一个更加优美的函数。

- joran

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+1 很好！谢谢。我可能会等半天。如果没有其他的，我会接受这个。谢谢。 - Legend

Answer 3

在joran的帖子中，M的值如下，请尝试以下方法：

pnl <- function(x, y = x) { par(new = TRUE); ccf(x, y) }
pairs(as.data.frame(M), upper.panel = pnl, diag.panel = pnl, cex.labels = 1)

- G. Grothendieck