使用Ornstein-Uhlenbeck模型估计均值回归时间的R代码

Question

我正在寻找使用Ornstein-Uhlenbeck的R代码示例，以在考虑协整证券时估计均值回归所需时间。

- Stephen

Answer 1

参考文献：包 ‘ouch’ (链接)

标题：用于系统发育比较假设的奥恩斯坦-乌伦贝克模型

prev_sprd <- c(sprd[2:length(sprd)], 0)
d_sprd <- sprd - prev_sprd
prev_sprd_mean <- prev_sprd - mean(prev_sprd)
sprd.zoo <- merge(d_sprd, prev_sprd_mean)
sprd_t <- as.data.frame(sprd.zoo)

带截距:

result <- lm(d_sprd ~ prev_sprd_mean, data = sprd_t)
half_life <- -log(2)/coef(result)[2]
half_life

或者没有拦截：

result = lm(d_sprd ~ prev_sprd_mean + 0,  data = sprd_t)   
half_life1 = -log(2)/coef(result)[1]
half_life1

还可以尝试：

金融工程的统计方法，B. Remillard

关于均值回归Ornstein-Uhlenbeck过程的模拟和估计

这为什么很重要？

如果我们进入一个均值回归的位置，而三到四个半衰期后价差仍未回归到零，我们有理由相信，也许制度已经改变，我们的均值回归模型可能不再有效。

参考文献：

1. http://epchan.blogspot.co.uk/2007/01/what-is-your-stop-loss-strategy.html

2. http://cran.r-project.org/web/packages/peacots/peacots.pdf

- adam.888

Answer 2

在CRAN上有几个包含奥恩斯坦-乌伦贝克过程的程序包。我建议使用rseek来查找它们，然后看看哪个程序包最适合您的需求。

- Joshua Ulrich

Answer 3

我建议阅读r-sig-finance列表中的这个帖子，它直接回答了你的问题。

- Shane

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这出现在我的rseek结果中。;-) - Joshua Ulrich

@Joshua 当然可以；我只是想强调一下，因为它涉及的不仅仅是Ornstein-Uhlenbeck。 - Shane