以下是一个股票每日收益矩阵的示例(ret_matriz)。
使用zoo包我能够得出结果,但速度有点慢,有什么建议可以提高速度以达到相同的结果吗?
以下是zoo代码:
IBOV PETR4 VALE5 ITUB4 BBDC4 PETR3
[1,] -0.040630825 -0.027795652 -0.052643733 -0.053488685 -0.048455772 -0.061668282
[2,] -0.030463489 -0.031010237 -0.047439725 -0.040229625 -0.030552275 -0.010409016
[3,] -0.022668170 -0.027012078 -0.022668170 -0.050372843 -0.080732363 0.005218051
[4,] -0.057468428 -0.074922051 -0.068414670 -0.044130126 -0.069032911 -0.057468428
[5,] 0.011897277 -0.004705891 0.035489885 -0.005934736 -0.006024115 -0.055017693
[6,] 0.020190656 0.038339130 0.009715552 0.014771317 0.023881732 0.011714308
[7,] -0.007047191 0.004529286 0.004135085 0.017442303 -0.005917177 -0.007047191
[8,] -0.022650593 -0.029481336 -0.019445057 -0.017442303 -0.011940440 -0.046076458
[9,] 0.033137223 0.035274722 0.038519205 0.060452104 0.017857617 0.046076458
举个例子,考虑一个5天的移动窗口,在此情况下我想要一个新的矩阵作为下面所描述的结果:
IBOV PETR4 ...
[1,] 0 0 ...
[2,] 0 0 ...
[3,] 0 0 ...
[4,] 0 0 ...
[5,] sd[1:5,1] sd[1:5,2] ...
[6,] sd[2:6,1] sd[2:6,2] ...
[7,] sd[3:7,1] sd[3:7,2] ...
[8,] sd[4:8,1] sd[4:8,2] ...
[9,] sd[5:9,1] sd[5:9,2] ...
使用zoo包我能够得出结果,但速度有点慢,有什么建议可以提高速度以达到相同的结果吗?
以下是zoo代码:
require(zoo)
apply(ret_matriz, 2, function(x) rollapply(x, width = 5, FUN = sd, fill = 0, align = 'r'))
apply
,如果by.column=TRUE
(默认值),则我认为rollapply(df, width=5, FUN=sd, fill=0, align="r")
就足够了。 - Jilber Urbina