vcovHC和置信区间

Question

vcovHC和置信区间

rconfidence-interval

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在拟合模型后，是否可能使用通过vcovHC（来自sandwich包）获得的强健vcov，以进行置信区间(confint)计算?

- Misha

2

请尝试在stats.stackexchange.com上提出这个问题。 - Brandon Bertelsen

1个回答

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原文链接

- Joris Meys · Accepted Answer

不可以直接使用confint函数和健壮的vcov一起使用。但是手动完成这个过程十分简单。

x <- sin(1:100)
y <- 1 + x + rnorm(100)
## model fit and HC3 covariance
fm <- lm(y ~ x)
Cov <- vcovHC(fm)

tt <-qt(c(0.025,0.975),summary(fm)$df[2])
se <- sqrt(diag(Cov))
ci <-coef(fm) + se %o% tt

否则，您可以根据自己的需要调整 confint.default() 函数：

confint.robust <- function (object, parm, level = 0.95, ...)
{
    cf <- coef(object)
    pnames <- names(cf)
    if (missing(parm))
        parm <- pnames
    else if (is.numeric(parm))
        parm <- pnames[parm]
    a <- (1 - level)/2
    a <- c(a, 1 - a)
    pct <- stats:::format.perc(a, 3)
    fac <- qnorm(a)
    ci <- array(NA, dim = c(length(parm), 2L), dimnames = list(parm,
        pct))
    ses <- sqrt(diag(sandwich::vcovHC(object)))[parm]
    ci[] <- cf[parm] + ses %o% fac
    ci
}

正如Brandon所建议的，如果你在stats.stackexchange.com上询问这些问题，你会更有可能得到快速回答。