如果我有时间序列数据 -- 一组{x,y}对的列表 -- 并且想要平滑处理它,我可以使用指数移动平均法,如下所示:
如果它能自动找到适合的alpha和gamma值,那就更好了。
关于如何处理时间序列中存在间隔的情况,即样本在时间上不是均匀分布的相关问题: 在不同时间采样的指数移动平均值
EMA[data_, alpha_:.1] :=
Transpose @ {#1, ExponentialMovingAverage[#2, alpha]}& @@ Transpose@data
你如何实现双指数平滑?
DEMA[data_, alpha_, gamma_] := (* unstub me! *)
如果它能自动找到适合的alpha和gamma值,那就更好了。
关于如何处理时间序列中存在间隔的情况,即样本在时间上不是均匀分布的相关问题: 在不同时间采样的指数移动平均值