我有两个股票价格的时间序列,
Price1
和Price2
。 Tday
是匹配两种价格的日期时间序列。现在我正在尝试将每个价格与新建立的tday
(匹配日期时间序列)相匹配。我遵循构建索引的指示进行匹配。然后,通过创建新的cl1
集合进行匹配,该集合基本上是按如下所示的索引日期匹配的price1
。我的问题是,在我的旧Matlab中,这个方法曾经很好地运行。现在cl1
成为了一个非常波动的时间序列,它看起来像样,但是从一个数据点到另一个数据点的波动达到了20-40%。我现在使用的是Matlab 7.12 R2011a。有人能帮我纠正cl1
和cl2
的波动吗?[tday, idx1, idx2]=intersect(tday1, tday2);
cl1 = adjcls1(idx1);
cl2 = adjcls2(idx2);
cl1
相对于tday1(idx1)
以确保编号是一致的。 - angainor