我有一个关于Metropolis-Hastings算法的简单问题。
假设分布只有一个变量x,且x的值范围为s=[-2^31,2^31]。
在采样过程中,我需要提出一个新的x值,然后决定是否接受它。
x_{t+1} =x_t+\epsilon
如果我想自己实现,该如何决定\epsilon的值。
基本解决方案是从Uniform [-2 ^ 31, 2 ^ 31]中选择一个值,并将其设置为\epsilon。如果值范围是无界的,比如[-inf,inf]怎么办?
目前的MCMC库(例如pymc)是如何解决这个问题的?