一个好的凸优化库是什么？

Question

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我正在寻找一个C++的库，用于处理凸优化和约束函数。

- areslp

大多数线性规划求解器都有自己定义问题集的方式。编程接口大多是糖衣包装。 - Ritesh M Nayak

我正在使用cvxopt，为了安装它，我只需从http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#cvxopt下载预编译库，然后执行pip install（下载wheel），最后在使用之前确保导入numpy。 - Phylliida

@Phylliida：CVXOPT有C++版本/接口吗？ - Hans

3个回答

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假设你的问题是非线性的，你可以使用来自Sandia Lab的免费开源OPT ++。我在一个C++项目中使用过它，它很容易使用并且效果很好。

- Samik R

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据我所知，CPLEX求解器是最好的凸优化求解器。它是线性规划求解器中的艺术品。它能够非常好地处理凸优化问题。在寻找它时，我发现它现在是IBM的软件。您可以在这里找到它：http://www-01.ibm.com/software/integration/optimization/cplex/。

- Ritesh M Nayak

您可以在此处找到其他开源求解器及其性能基准：http://plato.asu.edu/ftp/lpfree.html 此外，不要忘记查看http://code.msdn.microsoft.com/solverfoundation。 - Ritesh M Nayak

线性意味着凸性，而不是反过来。 - Benoît

Cplex解决线性或二次约束的凸问题。它非常快，但不能处理一般的凸问题。 - David Nehme

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可以查看英文原文，
原文链接

- Benoît · Accepted Answer

我猜测你的问题是非线性的。在我的工作中，我们使用 SNOPT、Ipopt 和另一个专有求解器（不出售）。我们还尝试过并听说了关于Knitro的好消息。

只要你的问题是凸的，所有这些求解器都能很好地工作。

它们都有自己的API，但它们都需要相同的信息: 值、一阶和二阶导数。