用于组合优化（=约束，非线性优化）的纯Java开源库？

Question

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有没有人知道或者有过使用纯Java库来选择投资组合或者进行一些类似于带约束的二次规划的经验?

似乎已经有很多工具了，如先前讨论的其他地方 - 但我想使用的是纯Java实现。由于我想从另一个具有BSD-ish许可证的开源软件中调用该库，所以我更喜欢LGPL而不是GPL。

任何帮助都将不胜感激。如果您不知道这样的库，您会建议实现哪个最简单的算法？它必须应对不等式约束（所有x_i >= 0）和等式约束（所有x_i的总和 = 1）。

- Roland Ewald

我不知道你在说什么，但我喜欢你的措辞方式。+1 - skaffman

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请查看OptaPlanner投资组合优化的视频（开源，ASL，Java）。 - Geoffrey De Smet

2个回答

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我认为WebCab Portfolio可能会对您有所帮助。它可以处理马科维茨模型、有效前沿等内容。这是您上面提到的那种问题吗？

不幸的是，许可证可能会给您带来麻烦（但它是运行时免版税的，这可能会有所帮助）。

- Brian Agnew

是的，我基本上想要计算一个有效前沿。谢谢您的建议，我不知道这个工具。无论如何，对于我的团队来说，677美元的许可费用相当高...而且这个工具有很多我永远不需要的功能（例如他们的情景方法或支持CAPM）... :-/ - Roland Ewald

@RolandEwald，我相信这不再是一个商业产品了。 - VibeeshanRC

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@VibeeshanRC 是的，你说得对，产品页面上写着这个（https://www.componentsource.com/product/webcab-portfolio-j2ee/licensing）。 - Roland Ewald

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可以查看英文原文，
原文链接

- Suminda Sirinath S. Dharmasena · Accepted Answer

尝试使用ojAlgo。这是一种带有商业友好许可证的FOSS（自由和开源软件）。