R中时间序列分解结果存在不完整元素

Question

我正在使用以下代码执行时间序列分解。

a <- c( 4, 3, 2, 12, 6, 6, 13, 9, 9, 11, 8, 6, 15, 3, 3, 4, 4, 12, 14, 11, 3, 10, 5, 5)

ts_a = ts(a, frequency = 12)

decompose_a = decompose(ts_a, 'additive')
plot(decompose_a)

decompose_a = decompose(ts_a, 'multiplicative')
plot(decompose_a)

图表显示的趋势分解是不完整的。我该如何解释这个问题？

这是否意味着从这个时间序列中无法提取出完整的趋势？（同样适用于随机性）

谢谢。

- Mark K

Answer 1

通过您提供的参数，decompose()函数使用移动平均法来计算趋势分量（有关计算的技术细节，请参见help(decompose)和help(filter)）。移动窗口长度为12个月，向前和向后各为6个月，即以给定月份为中心，利用其前6个月和后6个月的值进行计算。

因此，根据定义，您的数据的前6个月和后6个月无法获得趋势值，因为在这些月份无法计算移动平均值。

- Philopolis