一个适用于ARIMA模型的时间序列的方差

Question

我认为这是一个基础问题，但也许我混淆了概念。

假设我使用 R forecast 包中的 auto.arima() 函数对时间序列进行 ARIMA 模型拟合。该模型假定方差是恒定的。我如何获取该方差？是残差的方差吗？

如果我使用该模型进行预测，我知道它会给出条件均值。我也想知道（恒定的）方差。

谢谢。

Bruno

- Bruno

Answer 1

我看到arima()帮助文档中写道：

sigma2  
  the MLE of the innovations variance.

var.coef    
  the estimated variance matrix of the 
  coefficients coef, which can be extracted 
  by the vcov method.

看起来您需要的取决于您的型号。我相当确定您需要sigma2。

要获得sigma2，请执行以下操作：

?arima
x=cumsum(rcauchy(1000))

aax=auto.arima(x)
str(aax)
aax$sigma2

- Seth

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谢谢，Seth。我在文档中找到了sigma2字段，但不确定那是否是我想要的。 - Bruno

请在crossvalidated.com上提出那个问题。 - Seth

完成：http://stats.stackexchange.com/questions/58407/variance-of-a-time-series-fitted-to-an-arima-model - Bruno