使用所有前一行计数的窗口的Pandas滚动标准差

Question

我想计算每日收益的滚动标准差，使用当前行之前的所有记录。如何设置窗口以使用滚动行数进行计算？例如：在04-04。 我想使用所有行进行计算，在04-01上，我想使用日期小于04-01的所有行。

Date        Daily       Std
4/4/2016    -0.003087335    ?
4/1/2016    0.006480923 ?
3/31/2016   -0.001553158    ?
3/30/2016   0.004351748 ?
3/29/2016   0.009234222 ?

- Poly-AAAA

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你可能需要使用 expanding() 而不是 rolling()，并且需要排序以按日期升序排列。 - JohnE

Answer 1

使用pandas 0.18版本，使用Rolling对象。这是一个2天的滚动标准差：

df.rolling(2).std()

在之前的版本中，调用方式为：

df.rolling_std(2)

如果目标是从DataFrame的开头应用函数到当前行，那么要使用的对象是Expanding：

df.expanding().std()

- Zeugma

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我希望滚动的天数根据之前记录的数量是动态的。因此，在4-4应该有5行，在4-1应该使用4行，在3-31应该使用3行。 - Poly-AAAA

还需要进行排序，因为日期与OP所要求的相反。我认为扩展只能朝一个方向进行。 - JohnE

巴斯光年来拯救了，没想到有这么简单的内置功能，谢谢。 - Poly-AAAA