在高频交易中，尝试并行订单处理是否有意义？

Question

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我假设这是一个更理论性的问题，适用于熟悉高频交易的人。我从FAST接收订单并处理它们。我每秒接收大约2-3千个订单。问题是我应该尝试同步或异步处理它们。

每次我接收到下一个订单时，我需要执行以下操作：

更新相应工具的订单簿更新依赖于该订单的指数和指标更新策略，如果需要则安排一些操作（购买/出售等）

为了同步执行这些操作，我有大约200-300微秒的时间（以能够处理3000个订单每秒）。我认为这应该足够了。

仅为调度异步任务，我认为花费了大约30微秒。

优缺点：

同步：

不需要同步事物！ “订单已收到”和“操作已执行”的延迟较小，因为不需要安排任务或将数据/工作传递给另一个进程（在高频交易中非常重要）。但是，“订单已收到”操作可能会延迟，因为我们可以在套接字缓冲区中等待前一个订单进行处理。

异步：

可以利用现代服务器的强大功能（例如，我的服务器有24个核心）在某些情况下更快，因为不必等待前一个消息被处理。可以处理更多的消息或每个消息可以执行更多“复杂”的操作需要同步很多事物，这可能会减慢程序。

同步的示例：我们接收到MSFT订单更新，然后是INTC订单更新，并在不同的线程中处理它们。在两种情况下，我们都会触发NASDAQ指数重新计算。因此，NASDAQ指数计算应该是同步的。但是，可以通过解决此特定问题来避免同步……这只是可能同步的一个示例。

因此，问题是我应该同步或异步处理订单更新。到目前为止，我异步处理它们，并且每个工具都有专用的线程。因为我可以异步处理两个不同工具（MSFT和INTC）的更新，但是同一工具（MSFT）的两个更新应该同步处理。

- Oleg Vazhnev

你考虑过使用线程池吗？ - WiSaGaN

1个回答

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- TomTom · Accepted Answer

我从FAST接收订单并处理。我每秒收到大约2-3千个订单。

真的吗？你在交易所工作吗？因为说实话，我从5个交易所获取数据，但那些不是订单;)我建议你把术语搞清楚——你得到了2-3千个事件，但我真的怀疑你是否得到了订单。

你有没有想过做一个多阶段的处理设置？即，你用2个线程获取数据，将其交给另一个线程查找仪器（ID而不是字符串），将其交给另一个线程更新订单簿，将其交给另一个线程进行指标计算，然后将其交给X个线程进行策略处理？

不需要一直安排任务，只需使用同步队列，每个队列上都有一个任务处理消息。采用无锁方法可以非常高效。

坦率地说：我完全支持多线程，但所有核心处理都必须保持基数，因此经典的多线程处理已经过时了。为什么？我需要完全可重复的处理，以便单元测试获得确定的输出。

到目前为止，我异步处理它们，并且每个仪器都有专用线程。

你交易的量不会很大，对吧？我的意思是，我跟踪大约20万个仪器（5个完整的交易所）。分配20万个线程是不可行的；）

使用分阶段管道——这意味着核心循环可以很小，并且您可以将它们分布到足够的核心上，从而使您的可扩展性更高。然后进行适当的优化——例如，很常见的情况是一个仪器的更新紧随着另一个仪器的更新（例如，在大订单执行时进行多次执行）。利用这一点。