在R语言中求移动平均数的代码 ~ "ma"函数

Question

我有一些时间序列的数据点，想要对它们执行简单的移动平均法。如果我使用“forecast”包中的“ma”函数，我会得到以下结果：

library(forecast)
x<-c(1,5,2,8,6,3,2,4,7)
ma(x,order= 4)
[1] NA    NA   4.625   5.000   4.750   4.250   3.875    NA    NA

现在有人能告诉我这里的逻辑是什么吗？因为很明显这不遵循通常的4点简单MA过程规则。

- SamRoy

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你可能需要 zoo 包中的 rollmean() 函数。你能展示一下你期望的输出吗？ - Brandon Bertelsen

还要考虑到centre参数的默认值为TRUE。你是想要前四个数的移动平均吗？ - nograpes

是的，我想要前4个值的移动平均数以此类推。 - SamRoy

Answer 1

预测包的作者在https://stats.stackexchange.com/questions/83194/using-moving-average-smoothing-in-forecast-package上发表了回答。将center设置为FALSE，并将结果按order/2进行偏移。

x<-c(1,5,2,8,6,3,2,4,7)
.ord=4
ma(x,order=.ord, centre=FALSE)[(ceiling(.ord/2):(length(x)-floor(.ord/2))]
# [1] 4.00 5.25 4.75 4.75 3.75 4.00

或者使用centre=FALSE以删除NA；如果想要返回length(x)的值，则在前面填充.ord-1个NA。

- Chris

Answer 2

我认为预测有一种特殊的平滑方法。怎么样？

require(zoo)
rollmean(x,4,,align="center")
# [1] 4.00 5.25 4.75 4.75 3.75 4.00

- Troy

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我请求关于“ma”方法的帮助，而不是“rollmean”方法，因为R中的时间序列函数“decompose”使用“ma”方法提供趋势分量。因此，为了在那里预测趋势分量，我需要了解“ma”方法的工作原理。 - SamRoy

Answer 3

我知道这是一篇旧文章，但我想根据我对该函数的理解提供一些具体信息。正如前面的发帖者所提到的，默认的“centre”参数为“true”，如果指定的顺序是偶数，则会将该函数中指定的MA应用于二阶MA。这意味着，如果指定顺序为4，则“centre”等于“true”会导致2X4 MA。这将把一个不对称的MA转换为指定顺序的居中MA。居中的4个MA也是一个5个权重的加权MA，其中权重为（1/8，1/4，1/4，1/4，1/8）。如果您的数据是季度性的，这可以确保每年的每个季度都获得相等的权重；如果您目前处于Q2，则上一个和即将到来的Q4值各占1/8的权重，并使Q4整体上与其他季度具有相同的加权贡献。

- Andrew Wheeler